民營(yíng)銀行練內(nèi)功防風(fēng)險(xiǎn)

截至2016年末，不良貸款率低于銀行業(yè)平均水平——
民營(yíng)銀行練內(nèi)功防風(fēng)險(xiǎn)

隨著民營(yíng)銀行設(shè)立的常態(tài)化，其服務(wù)能力逐漸增強(qiáng)，信用風(fēng)險(xiǎn)整體較低。同時(shí)，現(xiàn)實(shí)情況也對(duì)民營(yíng)銀行的風(fēng)控提出了新要求。如何根據(jù)自身定位，運(yùn)用技術(shù)做好差異化風(fēng)控，從內(nèi)控機(jī)制入手管控好風(fēng)險(xiǎn)，需要民營(yíng)銀行更多探索

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月末，民營(yíng)銀行共開(kāi)業(yè)9家，另批籌8家。日前發(fā)布的《關(guān)于提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的指導(dǎo)意見(jiàn)》也提出，進(jìn)一步推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，有序推進(jìn)民營(yíng)銀行設(shè)立工作。當(dāng)前，民營(yíng)銀行主要為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)以及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供有針對(duì)性、便利的金融服務(wù)。這些領(lǐng)域普遍缺少抵押擔(dān)保，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也較弱，這對(duì)民營(yíng)銀行的風(fēng)控提出了新要求。

整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低

目前，民營(yíng)銀行設(shè)立已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。截至3月末開(kāi)業(yè)的9家民營(yíng)銀行分別為深圳前海微眾、上海華瑞、溫州民商、天津金城、浙江網(wǎng)商、重慶富民、四川新網(wǎng)、湖南三湘、福建華通銀行，批籌的8家為安徽新安、北京中關(guān)村、江蘇蘇寧、威海藍(lán)海、吉林億聯(lián)、武漢眾邦、遼寧振興、梅州客商銀行。

與此同時(shí)，民營(yíng)銀行整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低。截至2016年末，民營(yíng)銀行不良貸款率為0.57%，低于銀行業(yè)平均水平。目前，民營(yíng)銀行已從“求生存”向“謀發(fā)展”邁進(jìn)，差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

不過(guò)，銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)，民營(yíng)銀行目前也存在一些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，比如公司治理水平和市場(chǎng)認(rèn)知度有待提升，流動(dòng)性管理難度較大等。

據(jù)了解，下一步，銀監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持促進(jìn)規(guī)范發(fā)展的監(jiān)管導(dǎo)向，鼓勵(lì)民營(yíng)銀行差異化發(fā)展。上述負(fù)責(zé)人說(shuō)，銀監(jiān)會(huì)將夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)治理與規(guī)范經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，推動(dòng)民營(yíng)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信息科技風(fēng)險(xiǎn)的管理，提升風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化管理水平；強(qiáng)化準(zhǔn)入管理和持續(xù)監(jiān)管，繼續(xù)按照“成熟一家，設(shè)立一家”原則，有序推動(dòng)民營(yíng)銀行設(shè)立，并加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)銀行的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，還將繼續(xù)鼓勵(lì)民營(yíng)銀行創(chuàng)新差異化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

為風(fēng)險(xiǎn)全方位“畫(huà)像”

去年9月份，上海華瑞銀行上線(xiàn)針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)設(shè)計(jì)的跟單融資系統(tǒng)，在風(fēng)控設(shè)計(jì)上采用內(nèi)外部數(shù)據(jù)對(duì)客戶(hù)各類(lèi)訂單核對(duì)和驗(yàn)證，具備穿透到底層實(shí)際借款人的能力。截至2017年3月末，該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)1791個(gè)商戶(hù)的審核準(zhǔn)入，累計(jì)放款金額約2.8億元。

“目前，配合差異化特色發(fā)展戰(zhàn)略，上海華瑞銀行結(jié)合自貿(mào)、互聯(lián)網(wǎng)、科創(chuàng)金融三大業(yè)務(wù)線(xiàn)的‘智慧風(fēng)控’體系正逐步完善。截至2016年末，資產(chǎn)質(zhì)量連續(xù)第二年保持‘零’不良水平?！鄙虾ＨA瑞銀行副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官解強(qiáng)說(shuō)。

今年初，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)是核心目標(biāo)之一。為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，不少民營(yíng)銀行積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，提升風(fēng)控能力。

據(jù)浙江網(wǎng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)靜敏介紹，作為一家純互聯(lián)網(wǎng)銀行，網(wǎng)商銀行通過(guò)積累的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，創(chuàng)建了100多種預(yù)測(cè)模型和3000多項(xiàng)策略，對(duì)眾多小微客戶(hù)全方位畫(huà)像，信用評(píng)價(jià)不再局限于歷史和靜態(tài)信息，而是動(dòng)態(tài)分析其未來(lái)經(jīng)營(yíng)預(yù)期，進(jìn)而作出投放決策，實(shí)現(xiàn)“雨天送傘晴天收傘”，將壞賬率控制在1%以?xún)?nèi)。

在風(fēng)險(xiǎn)管理中，微眾銀行十分注重收集和使用多維度的數(shù)據(jù)信息來(lái)源防范風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)涵蓋客戶(hù)信息、信貸行為、征信、合作方和第三方平臺(tái)等十多個(gè)不同領(lǐng)域，并陸續(xù)建立了信用評(píng)分、商戶(hù)授信管理、欺詐偵測(cè)等模型。

對(duì)于民營(yíng)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼建議，不同的民營(yíng)銀行，要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)定位制定不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好策略；即使同一家民營(yíng)銀行，對(duì)不同的客戶(hù)群體也要實(shí)施不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好的引領(lǐng)作用，形成差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理，推動(dòng)差異化經(jīng)營(yíng)落到實(shí)處。

強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)

浙商銀行發(fā)展研究部分析研究中心總經(jīng)理?xiàng)钴S說(shuō)，與國(guó)有大行以及股份制銀行等相比，民營(yíng)銀行的資本基礎(chǔ)較弱、市場(chǎng)占有率較低，但負(fù)債端成本更高，民營(yíng)資本對(duì)利潤(rùn)回報(bào)的要求更加緊迫，容易促使民營(yíng)銀行放大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，科學(xué)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)等是民營(yíng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。深圳前海微眾銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，微眾銀行注重風(fēng)險(xiǎn)偏好管理，形成風(fēng)險(xiǎn)偏好、限額及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序執(zhí)行情況的季度報(bào)告機(jī)制，并對(duì)突破風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額以及違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議。

解強(qiáng)說(shuō)，開(kāi)業(yè)以來(lái)，上海華瑞銀行董事會(huì)審議通過(guò)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制方案、大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、年度風(fēng)險(xiǎn)偏好策略及限額方案等13項(xiàng)核心風(fēng)險(xiǎn)政策制度?！霸诰唧w操作中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員派駐各經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、合署辦公、雙線(xiàn)報(bào)告，同時(shí)通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)崗位考核管理機(jī)制，形成集中管理與嵌入管理相結(jié)合的風(fēng)控模式?！?/p>

“在內(nèi)控組織架構(gòu)方面，網(wǎng)商銀行已建立并實(shí)施以三道防線(xiàn)為基礎(chǔ)的內(nèi)控組織架構(gòu)，明確第一道防線(xiàn)是各部門(mén)的內(nèi)控責(zé)任人，第二道防線(xiàn)為法律合規(guī)部?jī)?nèi)控職能，第三道防線(xiàn)是內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)控監(jiān)督?！膘o敏說(shuō)。

《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確，民營(yíng)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理以及股權(quán)管理，規(guī)范股東持股行為。據(jù)了解，今后銀監(jiān)會(huì)也將強(qiáng)化民營(yíng)銀行公司治理與股東管理，提高股權(quán)透明度和穩(wěn)定性，完善關(guān)聯(lián)交易管理制度，嚴(yán)禁違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，防止民營(yíng)銀行成為股東的“提款機(jī)”。

楊躍說(shuō)，民營(yíng)銀行設(shè)立是推動(dòng)商業(yè)銀行深化改革的重要環(huán)節(jié)，需要持續(xù)完善相關(guān)法律法規(guī)，以有效防御民營(yíng)銀行股東不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

“微眾銀行股東在入股前均簽署書(shū)面聲明，并承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓股權(quán)；涉及與微眾銀行的關(guān)聯(lián)交易，主動(dòng)實(shí)行回避機(jī)制；不干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，不向管理層施加利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)壓力等。在過(guò)去兩年多實(shí)踐中，這些約定得到了很好的踐行。”微眾銀行上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。（記者 常艷軍）