銀監(jiān)會要求加強(qiáng)衍生工具交易對手違約風(fēng)險管理

新華社北京1月16日電（記者 李延霞）中國銀監(jiān)會16日發(fā)布通知，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程。

據(jù)介紹，《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》借鑒巴塞爾委員會發(fā)布的衍生工具資本計量國際標(biāo)準(zhǔn)，大幅提高了衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。規(guī)則重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，考慮凈額結(jié)算與保證金協(xié)議的作用，并分別規(guī)定了重置成本與潛在風(fēng)險暴露的計算步驟和公式。

銀監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來，我國商業(yè)銀行衍生工具交易增長加快，同時商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張，境外衍生品交易數(shù)量增長。而現(xiàn)行資本計量規(guī)則風(fēng)險敏感度不足，不能充分捕捉衍生工具交易對手信用風(fēng)險的波動和增長。規(guī)則旨在強(qiáng)化商業(yè)銀行衍生工具風(fēng)險管理和計量能力，適應(yīng)國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變化和衍生工具業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。